On Error GoTo CancelHandler
Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler
'Здесь должен быть код Вашей программы.
CancelHandler:
Application.EnableCancelKey = xlInterrupt
If Err.Number = 18 Then _
MsgBox "Вы нажали кнопку ESC или CTRL + BREAK"
On Error GoTo CancelHandler
Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler
'Здесь должен быть код Вашей программы.
CancelHandler:
Application.EnableCancelKey = xlInterrupt
If Err.Number = 18 Then _
MsgBox "Вы нажали кнопку ESC или CTRL + BREAK"